Кластерный анализ – статистическая процедура, с помощью которой осуществляется поиск, сбор и выборочный анализ информации, необходимой для работы трейдера. После отбора все данные структурируются и подразделяются на группы. Вся работа происходит в автоматическом режиме. Выполняют ее бесплатные программы для кластерного анализа.
Кластей в трейдерской деятельности означает соединение рыночных элементов в отдельную единицу с набором определенных функций. Во время ведения торговой деятельности на определенном таймфрейме с установленными ценами осуществляются сделки по купли-продаже торговых активов. Таким образом, формируются кластеры, т.е. показатели сделки, формирующие цены на определенном отрезке времени.
Программы для кластерного анализа
Понятие кластерного анализа появилось совершенно недавно. Аналитики используют его для расчета факторов риска, определения стадий цикла фондового рынка. Такой анализ дает важную информацию о планируемых инвестициях, поскольку современные реалии не дают возможности просчитать доходность акций. С помощью кластерного анализа менеджеры портфелей устанавливают взаимосвязи, упущенные другими моделями риска.
Платные и бесплатные программы для кластерного анализа разработаны для автоматического и ручного процесса торгов, проведения технического анализа и для контроля рисков. Дополнительно в автоматическом режиме осуществляются рутинные операции и ускоряются процессы вычисления. Существуют отдельные виды программ для технического анализа фондового рынка. К ним относятся:
- Программы, осуществляющие трейдинг в автоматическом режиме. Исключают участие человека в торговом процессе. Все взаимодействие предполагает внесение коррективов в торговый процесс. В основном это платные ПО рекомендуются опытным биржевым игрокам.
- ПО для профессионального трейдинга. Применяются для анализа рынка. В функции входит: технический анализ, сбор и систематизация информации, доступ к совершению сделок и т.д.
- ПО рассчитанный на начинающих инвесторов. Предназначенные для обучения. Объясняет функции и принцип работы биржи, помогает в заключении сделок.
К классическим торговым терминалам относятся SmartTrade, Quik, АЛОР-Трейд, NetInvestor, AlfaDirect и многие другие. В основном это российские брокерские компании, имеющие специальные установленные модули для расчета вертикального объема торгов.
Большинство успешных трейдеров, а также начинающих специалистов используют данных метод анализа. Представляет собой классическую форму интерпретации рыночной информации. Наибольшим спросом пользуется SmartTrade от ITinvest.
Программа КВИК
Сервис предназначен не для анализа рынка, а для предоставления доступа к торгам на национальных биржах. Имеет широкое распространение в странах СНГ. Востребованность объясняется набором полезных функций, а именно:
- Получение актуальной ситуации на рынке;
- Автоматизация процесса трейдинга;
- Наличие инфографики;
- Наличие языка программирования для создания торговых роботов.
Программа рекомендуется для использования начинающим трейдерам.
Сайт Рутикер
Достаточно полезный ресурс, рекомендуемый начинающим трейдерам. С его помощью бесплатно можно проводить весомый анализ торговых инструментов ММВБ-РТС. Включает в себя вертикальный и горизонтальный объем, оценку крупных сделок, всплесков объемов, а также анализ тиковых графиков.
Привод QScalp
Применяется для вертикального и горизонтального анализа торгового объема. Главное преимущество программы – наличие технической возможности стоить кластеры.
Приложение поможет разобраться в горизонтальном объеме, с кластерами, а в дальнейшем перейти на более профессиональные ПО для проведения глубокого анализа. Последние версии QScalp 4.0 требуют покупки пакета, так что для начала работы рекомендуется искать более ранние версии программы.
Торгово-аналитическая платформа Volfix
Одна из востребованный программ, детально отображающая информацию о торговых объемах. Работает только на платной основе. Для ознакомления доступна демоверсия. ПО имеет несколько сильных преимуществ перед конкурентами. В частности позволяет трейдеру проводить анализ рынка сразу с разных ракурсов. Имеет функции, отображающие срез рынка в нескольких плоскостях.
Программы для анализа объема
Большим спросом у начинающих и опытных трейдеров пользуется KeyClusterer. Это бесплатная программа, не уступающая платным аналогам. Используется для отображения поисковых запросов методами Hard и Soft. Дельта преимущественной стороны рынка окрашивается в яркий цвет. Например, зеленым обозначаются кластеры подтверждают успех продавцов. Красным обозначены кластеры при пробое сопротивления, указывающие на успех продавцов.
На больших промежутках времени кластерный анализ проводить достаточно тяжело. С этой задачей справляется TradisonAnalytics. Разработана для анализа результатов торговых бирж Форекс, NetInvestor и Quik. Для удобного восприятия информации объемы, превышающие средние показатели. В графике обозначены отдельным цветом. Графики позволяют детально изучить ценовое движение. Такой метод имеет название кластерный анализ. Построив схему, проанализировав данные можно определить ценовые уровни, начало и направление движения.
Особенности работы программ кластерного анализа
Кластерный анализ позволяет более детально изучить рынок на наличие оптимальных точек для проведения сделки по купле/продаже торгового актива. С помощью программ, в т.ч. бесплатных, трейдер оценивает торговые сделки форекса, их характер и уровни цены. В результате можно определить наилучшее направление и проследить поведение актива. Именно для этого требуется кластерный график. Принцип работы с программами заключается в следующем: ценовая свеча включает в себя объемы торговых сделок на каждом уровне цены.
Программы для кластерного анализа отображают таблицы, включающие все торговые сделки. Пользователь может использовать данные для торгов, структурируя по отдельным торговым инструментам. Таким образом, можно проводить детальный анализ. Участник рынка, отслеживая ценовую динамику, понимает будет ли сделка выгодной или нет.
Таким образом, бесплатные программы для кластерного анализа позволяют спрогнозировать цены, построенные на детализации объемов, включенных в актив.