Торговля на бирже способна приносить огромную прибыль. Трейдингом по всему миру занимаются сотни тысяч людей. Объемы торгов с каждым годом растут. При этом ничто не стоит на месте. Классическую биржевую торговлю уже дано вытесняет высокочастотный трейдинг. В этой статье вы узнаете о его особенностях и преимуществах.
Базовая информация
Высокочастотным трейдингом (HFT) называют один из вариантов алгоритмического подхода к торговле. Он включается в себе множество различных операций. Высокочастотный трейдинг остается достаточно закрытым сегментом. Он формирует на базе высокотехнологичных решений и значительных объемах вычислений.После того, как алгоритм был запущен, в него не вносят никаких изменений пока он генерирует доход. В этом заключается его важная отличительная черта. Низкочастотный трейдинг в этом отношении устроен по-другому. В него часто вносят небольшие поправки и корректировки.При этом следует помнить, что любые изменения в законодательстве стран, а также в работе биржевых площадок способны свести на нет результаты от выбранной модели высокочастотного трейдинга.Бытует мнение, что биржевые спекулянты, прибегающие к HFT, создают хаос. Отметим, что лишь некоторые модели высокочастотного трейдинга обладают такими свойствами. Такой стиль торговли иногда путают со всеми электронными торгами в принципе. Алгоритмический трейдинг — это наименование процесса использования математических принципов для автоматического трейдинга. Однако далеко не каждый вариант алгоритмического трейдинга считатеся высокочастотным.Ключевые особенности HFT следующие:
- ордеры размещаются, изменяются или отменяются в минимальные сроки;
- все сделки заключаются в автоматическом режиме без участия человека;
- применяются сервисы прямого доступа к рынку;
- открытие и закрытие сделок выполняется в предельно сжатые сроки;
- значительная доля выставленных ордеров относительно числа реализованных сделок;
- установка множества ордеров, которые могут отменяться в течение нескольких миллисекунд;
- окончание торгового дня с закрытием всех позиций.
В отличие от классического, высокочастотный трейдинг характеризуется минимальным временем удержания портфеля. Благодаря этому, риски существенно снижаются. В среднем одна операция HFT алгоритма занимает одну миллисекунду. Традиционные трейдеры не могут достичь таких показателей.