Торговая стратегия carry trade

Торговая стратегия форекс carry trade — это распространенная тс, которая обычно реализуется в долгосрочных временных рамках. Она включает в себя использование разницы процентных ставок, преобладающей между двумя валютами.

Использование carry trade в вашей торговле на форексе будет наиболее целесообразно, если вы будете использовать форекс-брокера, который предлагает привлекательные ставки на пролонгацию интересующей вас валютной пары.

Прибыль от дифференциала процентной ставки

Кэрри-трейдеры стремятся уловить разницу процентных ставок между двумя валютами и получить дополнительное вознаграждение за счет благоприятных колебаний обменного курса. Поэтому необходимо разумно выбирать свои пары на основе двух основных критериев.

Во-первых, это величина самой разницы процентных ставок. Абсолютное значение этой разницы может быть легко вычислено путем вычитания более высокой процентной ставки из более низкой процентной ставки для каждой задействованной валюты. Используемые процентные ставки будут такими же, как ставки межбанковских депозитов в течение торгов.

Во вторых, это вероятность повышения курса одной валюты по сравнению с другой. Поскольку керри-трейды, как правило, являются долгосрочными позициями, для составления этого прогноза часто используется комбинация фундаментального и технического анализа.

Для наилучшего сценария кэрри-трейда вы захотите выбрать валюту с самой высокой процентной ставкой, которая имеет наилучшие шансы на повышение курса по отношению к валюте с самой низкой процентной ставкой в ​​соответствии с вашим прогнозом будущего обменного курса.

Торговая стратегия carry trade

Торговая прибыль и риски

Кэрри-трейдеры не только надеются уловить благоприятный дифференциал процентных ставок или «положительный перенос», как его часто называют, но также планируют получить выгоду от эффекта сложного процента, а также от любого наблюдаемого повышения курса валюты.

Сумма этих факторов на момент закрытия сделки будет определять их прибыль или убыток по сделке carry trade.

С точки зрения управления рисками, дифференциал процентных ставок обеспечивает своего рода первоначальный защитный буфер против убытков, которые могут возникнуть из-за неблагоприятных колебаний обменного курса. Тем не менее стоп-лоссы могут быть размещены в стратегических точках, которые имеют меньшую вероятность исполнения в качестве дополнительной формы управления рисками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × 3 =