Что такое стакан цен, и как его рассчитать

Стакан цен связан с рыночной глубиной и используется трейдерами, чтобы оценить вероятное направление в цене актива. Он также используется для измерения количества в акции от актива, которые могут быть куплены. Если акция сильно ликвидна, у нее есть большое количество показателей для сравнения форекс-брокеров.

Определение

Стакан цен обеспечивает индикацию ликвидности и глубины рынка для определенной валютной пары или бумаги. И чем выше показатель покупки и продаж для каждого значения цены, соответственно и больше глубина рынка. Эта информация доступна от многих бирж, часто безоплатно, но в некоторых случаях за отдельную плату.

Напоминаем, что показатель глубины рынка в обобщенном смысле определена как возможность рынков поддержать относительно большие рыночные заказы, без определенного влияния на стоимость актива. В этой глубине учитывается общий уровень и возможности для открытых ордеров. Рассчет их происходит на базе количества сделок покупки и продажи на разных уровнях цен по обе стороны от средней цены. Глубина рынка для конкретной пары указывает «Объем по курсу» или объем ордера, который присутствует в книге ордеров, с высоким уровнем вероятности исполнения в качестве сделки.

Как правило, глубина рынка тесно связана с ликвидностью (степенью, в которой актив может быть быстро куплен или продан на рынке по стабильным ценам). Если глубина рынка является «глубокой» для данной валютной пары, это означает, что имеется достаточный объем открытых ордеров на стороне спроса или предложения, что в конечном итоге упрощает торговлю активом по ценам, которые отражают его внутреннюю стоимость. Чем меньше глубина рынка, тем легче более крупным рыночным ордерам сдвинуть цену, что негативно сказывается на трейдерах.

Перед торговлей важно иметь представление о глубине рынка, потому что полагаться только на объем торговли часто недостаточно для понимания ликвидности рынка (особенно на рынках криптовалют). Данные книги заказов позволяют трейдерам получить представление о динамике рынка, не сразу очевидной из торговых данных.

Что такое стакан цен, и как его рассчитать

Расчет

Расчет глубины рынка — это просто совокупный объем базового актива в различных процентах от средней цены. Например, «Объем заявки 10%» для BTC / USD на Coinbase будет представлять объем всех заявок на BTC, находящихся в пределах 10% от средней цены, по которой был сделан снимок книги заказов. Чтобы рассчитать глубину, мы сложим объем всех заявок, размещенных в этом 10% ценовом диапазоне. И наоборот, «Объем спроса 10%» будет представлять собой объем всех запросов в пределах 10% от средней цены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + 12 =