Линейная регрессия, используемая в контексте технического анализа, — это метод определения доминирующего тренда в последние X периодов. Линия регрессии — это линия, которая наилучшим образом соответствует вашим данным, так что общее расстояние от линии до точки (значений переменных), нанесенной на график, является наименьшим. Другими словами, линия, используемая для минимизации квадратов прогнозируемых отклонений, называется линией регрессии.
Канал линейной регрессии
Также как и с 200-дневными скользящими средними, крупные учреждения обращаются к долговременным каналам линейной регрессии. Такие каналы дают более объективные потенциальные сигналы покупки и продажи, основанные на волатильности стоимости. Канал состоит из трех элементов:Линия регрессии:Линия регрессии — это прямая линия, которая соответствует самым лучшим образом ценам между начальной и конечной ценами. Наилучшее соответствие означает, что линия проводится там, где существует наименьшее расстояние между ценовыми точками и фактической линией регрессии. Последняя в основном применяется для определения направления тренда.Трейдеры обычно думают о линии регрессии как о справедливой стоимости фьючерса, акции или валютной пары. Когда стоимость отклоняется выше или ниже, участники рынка могут ждать, что цены вернутся к линии регрессии. Как следствие, когда стоимость ниже этой линии, некоторые трейдеры считают это как хорошее время для покупки, а при цене выше линии, трейдер может продать. Конечно, для подтверждения этих неточных сигналов покупки и продажи будут использоваться другие индикаторы теханализа.Верхняя линия:Линия, проходящая параллельно линии регрессии и находится на 1-2 стандартных отклонениях выше линии регрессии.Нижняя линия:Она проходит параллельно линии регрессии и находится на 1-2 стандартных отклонениях ниже линии регрессии. Эти линии содержат либо 68% всех значений стоимости, или 95%. Когда значения по ценам выходят за границы каналов, то: — имеется возможность для покупки или продажи.- прошлый тренд заканчивается.
Сигналы линейной регрессии
Возможный сигнал на покупкуКогда стоимость опускается ниже нижней линии и участник рынка ожидает что тренд продолжится, он может рассматривать это как сигнал к покупке.Возможный сигнал на продажуВозможность для продажи возникает, когда стоимость прорывается выше верхней линии, но участник рынка ждет, что тренд продолжится. Другими признаками подтверждения могут быть закрытие цен обратно в канал регрессии, которые обычно используются для обределения потенциальных ордеров на покупку или продажу.