VWAP индикатор

VWAP индикатор отражает среднюю взвешенную цену рынка. Обычно трейдеры используют этот инструмент в качестве помощника при работе с другими. Важной особенностью индикатора является отражение крупных игроков в конкретный момент времени. С его помощью в некоторых случаях существует возможность предусмотреть разворот тенденции. Инструмент платный.

Подробнее об индикаторе

Volume Weighted Average Price предпочитают использовать в торговле крупные участники рынка. VWAP индикатор взят за основу многими внутридневными и внутринедельными торговыми стратегиями.

Формула расчета следующая:

VWAP = Σ (Volume x Price) / Σ Volume

То есть, VWAP индикатор получается путем сложения суммы произведений объемов на цену за определенный период времени. Этот показатель делится на совокупный объем за аналогичное время.

Создается впечатление, что VWAP индикатор очень напоминает Moving Average, однако у него есть 4 важных особенности.

1 особенность

Расчетная база, определяющаяся не только ценой, а общим проторгованным объемом цены за определенное время. То есть, индикатор крайне отзывчив на перемены на рынке. Это важно в том случае, если они не заметны на классическом графике.

Именно поэтому инструмент и платный. Это объясняется тем, что он настраивает платный биржевой канал GLOBEX в терминалы МТ4 или МТ5. Бесплатные аналоги используют тиковые объемы конкретного брокера, которые могут отличаться от реального. В данном случае этот факт значительно снижает прогностическую ценность индикаторов.

VWAP индикатор

2 особенность

У расчета индикатора VWAP есть старт и финал. То есть его можно рассчитать от начала конкретного периода до его окончания. Но показетели не усредняются. Главное – выбрать нужный таймфрейм.

Недельный строится с понедельника по пятницу, дневной – с 1 часа дня до 23 часов 59 минут ночи. В остальное время на Чикагской бирже перерыв. К слову, если у вас существует разрыв во времени с вашим брокером, следует устранить эту особенность, выставив правильное.

3 особенность

Возможность строить серии. То есть существует реальная возможность выстраивать серии на часовых, сессионных, дневных недельных таймфреймах. Это помогает находить лучшие ориентиры и возможности для входа в рынок, учитывая не только текущую, но и прошлую его активность.

4 особенность

Возможность использования сквозного анализа для поиска оптимальной точки входа. То есть, анализировать котировки от верхнего таймфрейма к нижнему и обратно. Безусловно, аналогично нужно анализировать и индикаторы. Именно индикатор VWAP и дает такую возможность.

Как понимать индикатор VWAP?

Трейдеры пользуются несколькими методами интерпретации индикатора VWAP. Все они основаны на понятии «средневзвешенная цена». Это такая цена, которая разделяет покупателей и продавцов актива в конкретном периоде времени. Чем дальше от выведенного показателя находится текущая цена актива, тем сильнее давление одной из сторон:

  • цена ниже средневзвешенной – давлеют продавцы;
  • цена выше – покупатели.

Чтобы лучше ориентироваться на рынке, используют квадратичные отклонения: +-1, +-2, +-4, +-6 и т.д. Где плюс и минус – нахождение показателя выше или ниже средней цены, а цифровое значение – количество отклонений.

Большинство специалистов утверждают, что существует 2 стратегии использования данного индикатора в торговле:

  • Трендовая. Подразумевает вход в покупку после пересечения средней VWAP по направлению вверх, в продажу – по направлению вниз.
  • Возвратная. Поиск продаж при пересечении средней снизу вверх и покупок – сверху вниз.

В действительности все не так просто. Никто точно не говорит, какую стратегию использовать в данной конкретной ситуации. Чтобы применить любую из них, нужно точно различать фазы импульса и консолидации на старших таймфреймах.

Если котировки длительное время пребывают в фазе консолидации, то оптимальным решением будет применение возвратной стратегии у крайней границы зоны консолидации.

Алгоритм выбора не сложный:

  • открыть график VWAP относительно уровней прошлого;
  • если рынок в прошлом аналогичном периоде закрылся около +-6 от средневзвешенной цены, сделку открывать в сторону, противоположную движению тренда;
  • вход против тренда необходимо подтвердить, обратив внимание на график младших таймфреймов.

По мнению крупных игроков рынка, большинство совершаемых сделок одинаково являются возвратными и трендовыми. Все зависит от того, с какой точки зрения рассматривать рынок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 3 =