Индикатор Демарка является осциллятором, показывающим условия перекупленности/перепроданности актива. По его показаниям можно сравнить последние минимумы и максимумы цен с равноценной стоимостью по предыдущим периодам. Это позволяет измерить спрос на базовый актив. Данные осциллятора могут колебаться в пределах от 0 до 100.Индикатор работает на опережение, предсказывающее изменение тренда в ближайшем будущем. Обычно используется для определения предела истощения цены, нахождения точек входа в сделки и оценки уровня риска. Применять индикатор можно на любых таймфремах.
О создателе
Автором создания осциллятора является Тм Демарк – легендарный трейдер, один из почетных гостей на Bloomberg TV и CNBC. Это не единственная разработка гуру, прославившегося своим алгоритмическим подходом, не оставляющим и тени сомнения в его действенности. Индикатор Демарка появился на площадках по торговле фьючерсами и на фондовом рынке еще в 1970 году.
Принцип работы индикатора
Аббревиатура осциллятора – DeM, основное назначение – измерение спроса на актив, сравнение пределов цен с предыдущими показателями в аналогичном периоде. Это позволяет определить общую направленность рынка.Инструмент состоит из двух основных элементов:
- максимум предыдущей свечи по отношению к текущему записывается как DeMax;
- минимумы – DeMin.
Далее эти два компонента соединяют, чтобы вывести формулу:DeM = SMA (DeMax) [SMA (DeMax) + SMA (DeMin)].Скорость реагирования индикатора может заранее сказать об истощении рынка и тенденции к развороту тренда. Время открытия сделок решает многое, особенно на рынках с высокой волатильностью, которые обычно вызывают большие колебания цен.Применение осциллятора довольно простое:
- ищем трендовый график, который не находится в боковом тренде;
- уровень ниже 0,3 – перепродажа, 0,7 – перекупленность;
- в первом случае показана тенденция к дальнейшему падению, во втором – к росту.
Использование показаний индикатора
Индикатор Демарка проводит анализ только последних колебаний цен и генерирует значения, помогает определить направленность рынка и возможные изменения. На платформе осциллятор отражается одной кривой.В стандартных настройках все положения, приближающиеся к 0, показывают состояние перепроданности, к 1 – перекупленности активов. Стандартное значение для МетаТрейдер 4 – 0,5, временной период – 14. Если вы видите на графике среднее положение, значит, рынок движется в боковом направлении. Когда цена выходит за пределы 0,3 и 0,7, это говорит о более трендовом рынке. Чем ближе к этим точкам, тем выше вероятность ценового разворота.
Преимущества и недостатки осциллятора
Основное преимущество индикатора – стабильность. По мнению экспертов, этот инструмент в меньшей степени искажает реальное положение вещей, нежели другие. Самая актуальная возможность – информирование трейдера о изменениях, неизбежно происходящих на рынке.Не менее значимая функция – определение рыночных вершин и впадин, рисков. Однако несмотря на то, что индикатор Демарка довольно точно показывает направление и состояние перекупленности/перепроданности активов, эти значения могут достигать гораздо больших высот.Таким образом, сигналов данного осциллятора далеко не достаточно для точного определения разворота тренда. Именно по этой причине он часто используется в комбинации с другими индикаторами.