Рейтинг:
Коэффициент Шарпа

Есть несколько методик оценки эффективности трейдера. Наиболее простая из них — вычисление процента доходности. Однако у этой методики есть жирный минус — зависимость от рисков. Чем они выше, тем ниже прибыльность торговли. При этом эффективность самой операции может быть значительной.

Есть и более надежный метод, применяемый для оценки торговой системы — коэффициент Шарпа. Он назван в честь своего создателя — известного трейдера Уильяма Шарпа. Данный показатель демонстрирует соотношение уровня риска и доходности. Он имеет одно важное преимущество — его может применять даже начинающий трейдер.

Ключевые аспекты

Коэффициент Шарпа — показатель, позволяющий определять эффективность торговой системы трейдера. Он включает в себе понятие:

  • Доходности. Для вычисления этого показателя можно использовать любой период. Чем он больше, тем надежнее будут расчеты. Важный показатель — средний прирост за операцию.
  • Стандартного отклонения. Основной признак, на основе которого оценивается торговая стратегия — дисперсия. Под этим понятием подразумевается то, насколько разбросаны операции трейдера по уровню доходности. Чем выше стандартное отклонение, тем значительнее риски.
  • Безрисковой доходности. Под этим показателем подразумевается минимальная прибыль, которую гарантировано получает пользователь. То есть, речь идет о сумме, которую можно заработать с наиболее высокой вероятностью. Следует понимать, что на самом деле безрисковых торговых систем не бывает. Даже наиболее консервативные методы торговли на финансовых рынках могут приносить убытки.

Минус в использовании рассматриваемого коэфф. заключается в том, что для его вычисление нужно применять нормально распределенные данные. Их значения, представленные графически, должны быть симметричными, и не обладать резкими взлетами/падениями.

Коэффициент Шарпа

Как вычислить коэфф. Шарпа?

Вычисления начинаем с определения средней доходности операции. Затем определяет безрисковый доход. Его вычисляют из средней доходности. Полученный результат делим на величину стандартного отклонения. Для его вычисления нужно взять массив торговых операций с процентами доходности по каждой. Из полученных величин вычитаем среднюю доходность. Результат возводим в квадрат. Из полученных отклонений вычисляем среднее арифметической. После этого, извлекаем из него квадратный корень.

Полученный результат и будет коэфф. Шарпа. Рекомендуем использовать данный показатель для оценки эффективности ваших стратегий в обязательном порядке. Это надежный и удобный инструмент анализа торговых систем, которым пользуются профессиональные трейдеры по всему миру.

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один + восемнадцать =