Алготрейдинг – как научиться и применять

У каждого трейдера есть стратегия или преимущество, которое определяет закономерности и торгует ими для получения прибыли. Алгоритмы ничем не отличаются, они тоже определяют закономерности. Некоторые из них мы можем легко обнаружить, а некоторые просто не можем, поскольку алгоритмы могут использовать статистические модели, машинное обучение и т. д., которые трудно оценить. Рынок привлекает все больше и больше игроков, каждый из которых преследует свою закономерность, что приводит к увеличению шума на рынке. Для ручного трейдера станет трудно найти реальный паттерн и не обмануть алгоритм. Алготрейдинг дает свои преимущества – это время реакции и масштаб. Давайте разбираться детальнее с этим видом торговли.

Краткая информация об алгоритме торговли

Алготрейдинг это сокращение от алгоритмической торговли и, по сути, стиль торговли, который в значительной степени полагается на компьютерные программы и математические формулы. Многие алгоритмические трейдеры также участвуют в высокочастотной торговле, которая технически является подмножеством алгоритмической торговли, характеризующейся высоким оборотом и высоким соотношением заказов к сделкам. Итак, в чем дело? Это просто очередная компьютерная программа, верно? Ну и да, и нет.

Сразу же важно отметить, что алгоритмическая торговля недоступна для физических лиц. Из-за того, что используется очень часто, а также из-за сложной технологии и кодирования, она недоступен для большинства людей. Однако есть ряд успешных индивидуальных трейдеров, которые используют полуалгоритмическую торговлю. Эти трейдеры оставляют хардкорную обработку данных компьютерам, но сами контролируют и вносят корректировки вручную. Однако корректировки, которые они вносят, не так просты, как милые небольшие изменения HTML, которые вы внесли в свой профиль Myspace много лет назад, они требуют большого мастерства и терпения. Итак, опять же, этот стиль торговли недоступен для среднего трейдера, который, вероятно, не смог бы закодировать свой выход из бумажного пакета.

Еще одна проблема с алгоритмической торговлей – это незаметность. Говоря простым языком, алготрейдинг предназначен для измерения аналитики до торговли и проверки того, насколько результаты после торговли соответствуют этим ожиданиям. Это то, что должен делать любой алгоритм. Проблемы возникают, когда трейдеры не выбирают наиболее оптимальные алгоритмы для своих сделок. Когда это произойдет, это может привести к разрушительным последствиям. Эта проблема связана с непрозрачностью алгоритма при выполнении заказов.

Алготрейдинг – как научиться и применять

Как научиться алгоритмической торговле?

Лучший способ научиться – присоединиться к компании, занимающейся алгоритмической торговлей. Чтобы получить место в этом пространстве, пригодятся ваши знания в области CS и математика. Конкретные области, на которых следует сосредоточиться, в зависимости от компании и должности, будут включать:

  • Инфраструктура, масштабируемость и задержка: создание быстрых и масштабируемых систем особенно важно для высокочастотной торговли.
  • Статистика: если торговая стратегия предполагает поиск статистических взаимосвязей в данных, вы должны быть знакомы со статистическими тестами и как интерпретировать результаты.
  • Микроструктура рынка: знание того, как работает книга заказов, типы участников финансовых рынков и т. д.
  • Базы данных: важно, если вы будете работать с большими объемами финансовых данных.

Если вы являетесь мастером кодирования и разработки своего робота, то точно сможете заработать. Инвестиционные банки, паевые инвестиционные фонды, институциональные трейдеры и даже пенсионные фонды – вот кто использует алгоритмическую торговлю каждый день.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × три =